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豆粕减仓上涨,看涨全面上涨

来源:搜索引擎大全 浏览:71次 时间:2018-09-29
简介:行情介绍和分析   m1901减仓上涨,收报3367元/吨,涨跌幅为+2.09%,成交量为157.32万手,持仓量为252.77万手,日增仓-19072手。当前的历史波动率和隐含波动率处于中位偏上水平,其中隐含波动率有所增加,贴近历史波动率运行,在国际贸易争端持续升级和历史波动率季节性特征背景下,短期或震荡上行。受此影响,看涨期权全面上涨、看跌期权部分下跌。   今日豆粕期权成交量21.26万

行情介绍和分析
  m1901减仓上涨,收报3367元/吨,涨跌幅为+2.09%,成交量为157.32万手,持仓量为252.77万手,日增仓-19072手。当前的历史波动率和隐含波动率处于中位偏上水平,其中隐含波动率有所增加,贴近历史波动率运行,在国际贸易争端持续升级和历史波动率季节性特征背景下,短期或震荡上行。受此影响,看涨期权全面上涨、看跌期权部分下跌。
  今日豆粕期权成交量21.26万手(按双边计算,下同),较前日有所增加,持仓量增加8162手至51.73万手,成交额20182.27万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.73和1.14,成交量和持仓量PC比率来看对后市中性偏乐观。从持仓分布来看,看涨期权在3400处有较大持仓量,关注此处压力位;看跌期权在3000处有最大持仓量,显示期价在此处有较强支撑。整体上,一月合约和五月合约成交量占比分别为76.84%和8.83%,持仓量占比分别为63.67%和18.80%。豆粕期货m1901所对应的期权合约系列成交量和持仓量最大、其流动性最好。
  国际方面,CBOT大豆期货今日震荡运行,美豆出口开始转向其他国家和地区,中国台湾计划在2018年和2019年采购320-390万吨美豆,但考虑中美贸易战紧张及美豆丰产影响,美豆库存目前依然节节升高,利空因素犹存,短期或震荡为主,需留意后市利多因素;国内方面,今年受天气影响大豆产量下降,叠加中美贸易战影响进口大豆明显下滑,关注远期大豆进口到港数量,另外国内猪瘟疫情持续蔓延,对价格造成一定压力,短期料震荡上行局面,m1901合约震荡上涨,关注上方压力3400元/吨。机构前20名持仓方面:看涨期权和看跌期权净多持仓均增加,其中看跌期权空头持仓增仓较大。期权操作上,方向性策略:暂时观望,或在标的期货3360元/吨附近买入m1901-C-3450,止损3300元/吨。波动率策略:当前权隐含波动率位于历史中高位水平,在历史波动率季节性特征背景下倾向看跌,但中美贸易争端及猪瘟疫情等不确定性因素犹存,使得隐含波动率下行遇阻,后市料高位震荡为主,暂时观望。
来源:瑞达期货
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